顺势交易
8.9 年回测、历年均为正回报——包括 2018 与 2022 两个 BTC 腰斩的熊市。顺势交易是全自动的多币种系统化策略：只交易主流高流动性加密货币，单笔风险固定、仓位随波动自动收缩，内置多层熔断保护。不预测行情，只跟随趋势并严格止损。
牛市跟上、熊市不陪跌——2018 年 BTC −73%，策略 +112%；2022 年 BTC −64%，策略 +70%。双向交易让熊市成为回报来源，而非灾难。
我们相信什么
市场多数时间在盘整，少数时间走出大趋势。绝大部分的获利，来自那少数的大行情；绝大部分的亏损，来自在盘整里反复被洗。
多数人做反了：在盘整里频繁进出、在大行情里太早获利了结。原因不是不懂，而是做不到——恐惧、贪婪、侥幸，会在最关键的时刻让人违反计划。我们的解法很无聊但有效：把判断交给规则，把执行交给机器。情绪不参与，纪律不打折。
策略性格
顺势，不逆势
不抄底、不摸顶，只在方向确立后跟进。宁可错过起涨的第一段，也不接下跌的刀。
全自动执行
建立在专业级量化引擎 NautilusTrader 之上，直连交易所撮合、毫秒级反应、24 小时不间断。没有人为延迟，也没有「今天心情不好所以不下单」。
风险先行的资金管理
每笔交易进场前就定义好最大可承受亏损；仓位大小依市场波动动态调整。先想会亏多少，再想能赚多少。
让利润奔跑，把亏损切短
对的方向抱得住，错的方向出得快——这是顺势交易能长期为正的数学基础。
规则透明、执行一致
同样的市场条件，永远得到同样的动作。没有「这次不一样」。
长期、低频运作
不是高频剥头皮，也不是每天进出的短打。安静等待，只在值得出手时出手。
我们公开的是策略的「性格」，不是它的「触发规则」。进出场的具体条件属于核心 know-how，不会揭露——一个能被轻易复制的边际，很快就会消失。
风险管理：我们最在意的事
行情会赚会赔，但活下来是唯一能让你等到下一次大行情的前提。因此风控不是附加功能，而是策略的地基。
- 单笔风险上限固定——任何一笔交易的最坏情况都在进场前被锁定。
- 仓位随波动调整——市场越剧烈，曝险越保守，而不是相反。
- 严格停损，不扛单——亏损部位不会被「摊平」或「赌它会回来」。
- 多层熔断保护——极端行情下自动降低曝险。
回测数据 Advanced
年化复合回报率
- 胜率 胜率低是刻意设计：顺势策略「让利润奔跑、把亏损切短」（严格止损）——用一次次小成本的止损，把对的方向抱得住、错的方向出得快。多数交易是小亏，少数抓到大趋势的交易大赚。只要盈亏比够高（本策略 1.33），胜率低也能长期为正——这正是顺势交易能稳定获利的数学基础。
- 35.4%
- 正回报月占比
- 62%
- 盈亏比 盈亏比（获利因子）＝总获利 ÷ 总亏损。大于 1 代表赚的比亏的多；1.33 表示每亏 1 元、就赚回 1.33 元。只要盈亏比够高，胜率低也能稳定获利。
- 1.33
- 最大回撤
- −49%
- 夏普 夏普值衡量「每承担一单位风险（波动）换到多少回报」。数字越高、曲线越稳：大于 1 已属扎实，加密市场中大于 1.5 相当优秀。它奖励稳定成长、惩罚剧烈波动——高夏普代表回报不是靠乱冒险换来的。
- 1.73
- 回测期间
- 2017–2026
我们刻意不用「复利倍数」宣传——那类数字忽略资金容量与滑点、极易失真。请以年化回报（CAGR）、年度与月度回报表、以及权益成长曲线作为判断依据。
跟单配置：Standard（公开跟单） vs Advanced（私域升级）
| Standard 公开跟单 | Advanced 私域升级 | |
|---|---|---|
| CAGR CAGR（Compound Annual Growth Rate，年化复合成长率）指的是：假设每年以固定速度复利，需要多少年化回报，才能把期初本金滚成期末的总金额。它把不同长度的期间拉到同一个基准比较，比「总回报倍数」更能反映真实的年度赚钱速度。 年化复合回报率 | +157% | +248% |
| Sharpe / 最大回撤 | 1.70 / −39% | 1.73 / −49% |
| 胜率 / 盈亏比 | 35.3% / 1.38 | 35.4% / 1.33 |
| 交易频率 | 4.7 笔/周 · 平均持仓 2.3 天 | 同左 |
| 最大连续亏损 | 21 笔 | 21 笔 |
| 正回报月占比 / 最差月 | 61% / −20.4%（2025-03） | 62% / −26.7%（2025-03） |
| 在哪里跟单 |     | 邀请码注册，或跟单资金 ≥ 5,000 USDT |
我要如何跟单 Advanced 策略（私域升级版）
Standard（公开跟单）与 Advanced（私域升级版）共用同一策略核心、不同风险档位。Advanced 承担更深回撤换取更高年化（回测年化约 248%、最大回撤 −49%）。如果希望跟单 Advanced（私域升级版）：需要使用 Quant Nova 的邀请码注册交易所；或跟单资金达 5,000 USDT，即可暂免邀请码注册要求，直接找客服索取 Advanced 私域跟单码。
跟单 Advanced 进阶策略的两种方式（二择一）
- ①使用 Quant Nova 邀请码注册交易所帐号，再找客服领取跟单码。
- ②或：跟单资金达 5,000 USDT，即可暂免邀请码注册要求，直接找客服索取 Advanced 私域跟单码。
领取跟单码请联系客服： Telegram @quant_nova QQ 3454521921
实盘带单账号
以下为本公司自有资金实盘账户的实时权益与累计收益（每小时更新），仅供研究参考、不代表未来收益、非投资建议。
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策略权益增长 vs 买入持有 BTC
$10,000 起始 · 回测复利成长示意
历年回报 vs 买入持有 BTC
| 年份 | Standard | Advanced | BTC |
|---|---|---|---|
| CAGR | +157% | +206% | +35% |
| 2017* | +53% | +67% | +220% |
| 2018 | +112% | +150% | −73% |
| 2019 | +185% | +229% | +94% |
| 2020 | +391% | +514% | +302% |
| 2021 | +215% | +271% | +60% |
| 2022 | +70% | +91% | −64% |
| 2023 | +275% | +440% | +156% |
| 2024 | +215% | +297% | +121% |
| 2025 | +33% | +38% | −6% |
| 2026* | +18% | +18% | −30% |
2017 为 8–12 月、2026 为 1–7 月之部分年度。 Advanced 逐年为既有回测的分解；该档位的年化总结以上方跟单配置卡为准。
月度回报热图
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | · | · | · | · | · | · | · | +0 | −1 | +8 | +23 | +28 |
| 2018 | +4 | −4 | +16 | +4 | +0 | −1 | +5 | +38 | +16 | −6 | +32 | −0 |
| 2019 | −9 | +18 | +6 | +39 | +48 | +39 | +4 | +17 | +11 | −14 | −8 | −4 |
| 2020 | +3 | +38 | +53 | +14 | +15 | −19 | +66 | +5 | +6 | −1 | +11 | +30 |
| 2021 | +46 | +64 | +29 | +56 | −9 | −6 | −3 | +20 | −9 | −14 | −8 | +8 |
| 2022 | +36 | −19 | +17 | −14 | +49 | +36 | +10 | −13 | −14 | +6 | −20 | +20 |
| 2023 | −1 | −10 | +8 | −2 | +1 | +38 | +82 | +33 | +5 | +4 | +5 | +50 |
| 2024 | −15 | +69 | −8 | +47 | +15 | −12 | +24 | +16 | −5 | −8 | +52 | +6 |
| 2025 | −13 | +34 | −24 | −7 | +22 | −14 | +23 | −18 | +9 | +30 | +24 | −9 |
| 2026 | −10 | +50 | −20 | −19 | −2 | +41 | −2 | · | · | · | · | · |
每一格为当月回报，绿正红负、色深代表幅度。预设显示 Advanced，可切换回 Standard。正回报月占比约 61–62%。2017 自 8 月起、2026 至 7 月。
我们如何防止过度拟合
量化圈的「回测神话」多数死于过度拟合。我们直接公开验证流程与证据：
- 1 样本内／样本外铁律：全部参数只用 2023-12-31 以前的数据决定；2024 年起只做验证、不做调参，验证不过的改动一律弃用。
- 2 参数平原，不选孤峰：核心参数的邻域设定 Sharpe 几乎不变，且部署值刻意不取样本内最高点——孤峰是过拟合指纹，平原才是结构性 edge。
- 3 独立撮合引擎复验：与独立开源撮合引擎（NautilusTrader）以 1 分钟级数据交叉验证，Sharpe 误差仅 0.02、成交笔数逐笔一致。
- 4 成交假设从严：止损穿价按市价成交、跳空按开盘成交、含真实历史资金费率——拒绝一切「回测占便宜」的假设。
- 5 选币零后见之明：用「每季只看过去数据」的机械规则重选币池，样本外仍拿到实际币池 84% 的 Sharpe——业绩来自策略本身，而非事后挑出幸运币。
样本外验证（参数冻结后）
| 样本内 →2023 | 样本外 2024→ | |
|---|---|---|
| 夏普 | 1.88 | 1.22 |
| 年化 | +191% | +86% |
| 最大回撤 | −39% | −34% |
全部参数只用 2023 年以前数据决定，2024 起仅验证不调参。衰减透明可见，依然强劲。
你该问的几个问题
为什么胜率只有 35%？这样不是输多赢少吗？
顺势交易的天性就是「胜率低、盈亏比高」：多数交易是小额止损，少数抓到大趋势的单则是大赚。只要盈亏比够大（本策略 1.38），少数大单就足以支付多数小亏并净赚。所以请别只看胜率——真正该看的是最大回撤你睡不睡得着，以及盈亏比是否够高。
为什么它能同时撑过牛市和熊市？
因为它双向交易、只跟随不预测：趋势往上就做多、往下就做空。2018 年 BTC −73%，策略 +112%；2022 年 BTC −64%，策略 +70%——崩盘年因为趋势明确，反而是策略的丰收年。真正难熬的不是崩盘，而是没有方向的震荡盘（例如 2025-03）。
这会不会只是过度拟合、看着后照镜开车？
我们用四道防线杜绝这件事：
- 1. 样本内／外铁律——参数只用 2023 年以前数据决定，2024 起只验证、不调参。
- 2. 参数平原不选孤峰——刻意不取样本内最高点；孤峰是过拟合的指纹，平原才是结构性 edge。
- 3. 独立开源撮合引擎（NautilusTrader）逐笔复验，Sharpe 误差仅 0.02。
- 4. 选币零后见之明——用只看过去数据的机械规则重选币池，样本外仍拿到 84% 的 Sharpe。
样本外 Sharpe 仍有 1.22。详见上方「防过拟合」与「样本外验证」。
回撤会有多深？我要忍多久？
历史最大回撤约 −39%，最长连续亏损 21 笔，最差单月 −20.4%。顺势策略的价值在于长期纪律地站对边；回撤与连亏是「入场费」而非故障。跟单时最忌在回撤低点手动关掉它——那等于用最差的价格离场。
这套策略适合谁
适合
- 相信趋势、能接受「多数小赔、少数大赚」节奏的人。
- 没时间盯盘、想要纪律化被动参与的人。
- 能接受一定回撤、着眼于数月至数年周期的人。
不适合
- 想要「每天稳定获利、永不亏损」的人——这种东西不存在。
- 无法承受账户净值阶段性回落的人。
- 只想短期翻倍、赌一把就走的人。
诚实地说：这套策略会有连续亏损的阶段（盘整期尤其难熬），也会有回撤。它的价值不在于「不亏」，而在于长期纪律地站在大行情正确的一边。
策略全景：增长・回撤・样本外
一张图看全部——权益成长（对比买入持有 BTC）叠在水下回撤之上，并以 2024-01-01 参数冻结为界，分成样本内与样本外。可切换 Standard／Advanced。
最深回撤视窗解剖（主动揭露）
我们把最痛的一段摊开来看：2025-07-18～09-07，Standard 整组合权益自高点回撤 −24.0%、视窗全段收在 −16.3%。同期 BTC 只在原地反复假突破——这就是本策略真实的风险形态：亏损来自无趋势的震荡扫损，而不是市场崩盘；反过来，崩盘年（2018／2022）恰是策略的丰收年。请在跟单前理解并接受这种「与市场不同步」的亏损节奏。
最深回撤视窗放大镜：2025/07/18–09/07
实线是 BTC 真实币价（左轴），虚线是整组合的策略权益（右轴，视窗起点 = 100）。BTC 这 5 笔合计只贡献 −4.9%（Standard），但视窗全段权益仍 −16.3%——其余跌幅来自池内其他币同期的同型绞肉。标记就落在 BTC 币价上：两次约 12 万 2 假突破做多、当天到隔天止损；跌破后翻空，8/22 被 90 分钟反弹扫掉；最后两笔空单被 4-bar 反向通道请出场。
标记是 BTC 在此视窗的 5 笔实际成交，就落在真实的 BTC 币价线上：▲／▼ 做多／做空进场，红点止损、绿点通道出场。虚线是整组合（13 币种）的策略权益、非单看 BTC；BTC 在 8/11 前空手，故前段权益下跌全由其他币贡献。两档进出点一致。
风险披露
回测假设：手续费 0.048%／边（taker 0.06% 计 20% 手续费返佣）、零滑点、含历史真实资金费率成本、订单成交按实盘保守语义建模。本策略历史上曾出现逾 40% 回撤与连续 21 笔亏损。
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