Trend Following
8.9 tahun backtest, positif di setiap tahunnya — termasuk bear market 2018 dan 2022 yang memangkas BTC separuh. Strategi sistematis multi-aset yang sepenuhnya otomatis: hanya menradingkan kripto besar dan sangat likuid, mengambil risiko dalam porsi tetap per transaksi, memperkecil posisi saat volatilitas naik, dan menjalankan beberapa pemutus arus bawaan. Ia tidak meramal pasar — ia mengikuti tren dan memotong kerugian tanpa ampun.
Ikut naik bersama banteng, jangan berdarah bersama beruang: pada 2018 BTC turun 73% sementara strategi ini menghasilkan +112%; pada 2022 BTC turun 64% sementara strategi ini menghasilkan +70%. Trading dua arah mengubah bear market menjadi sumber imbal hasil, bukan bencana.
Apa yang kami yakini
Pasar sebagian besar waktu bergerak menyamping dan hanya sesekali membentuk tren. Sebagian besar keuntungan datang dari segelintir pergerakan besar itu; sebagian besar kerugian datang dari tergerus di dalam kisaran menyamping.
Kebanyakan orang melakukan sebaliknya — terlalu sering trading di pasar menyamping, terlalu cepat mengambil profit saat pergerakan besar. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak tahan: rasa takut, serakah dan harap merusak rencana di saat terburuk. Solusi kami membosankan tapi ampuh — serahkan penilaian pada aturan dan eksekusi pada mesin. Emosi tidak punya hak suara; disiplin tidak pernah diberi diskon.
Karakter strategi
Ikut tren, tidak pernah melawan
Kami tidak menebak dasar atau puncak — kami baru masuk setelah arahnya terkonfirmasi. Lebih baik melewatkan gelombang pertama daripada menangkap pisau jatuh.
Otomatis penuh
Dibangun di atas mesin kelas profesional NautilusTrader, tersambung langsung ke pencocokan order bursa — reaksi dalam milidetik, 24/7, tanpa jeda manusia dan tanpa "hari ini sedang malas".
Ukuran posisi yang mengutamakan risiko
Skenario terburuk tiap transaksi ditetapkan sebelum entry; ukuran posisi menyesuaikan volatilitas. Tentukan dulu berapa yang sanggup Anda rugi sebelum memikirkan berapa yang bisa Anda dapat.
Biarkan yang menang berjalan, potong yang kalah
Tahan arah yang benar, keluar cepat dari yang salah — dasar matematis mengapa strategi tren positif dalam jangka panjang.
Aturan transparan dan konsisten
Kondisi pasar yang sama selalu menghasilkan tindakan yang sama. Tidak ada "kali ini beda".
Horizon panjang, frekuensi rendah
Bukan scalping, bukan day trading. Ia menunggu diam dan hanya bertindak ketika bertindak itu sepadan.
Kami mempublikasikan karakter strateginya, bukan pemicunya. Syarat entry/exit persisnya adalah inti know-how dan tetap privat — keunggulan yang bisa disalin dengan sepele akan cepat hilang.
Manajemen risiko: yang paling kami pedulikan
Pasar memberi dan mengambil, tetapi bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang memungkinkan Anda hadir saat pergerakan besar berikutnya datang. Jadi pengendalian risiko bukan fitur — ia fondasinya.
- Batas risiko tetap per transaksi — skenario terburuk tiap transaksi dikunci sebelum entry.
- Ukuran posisi berskala volatilitas — makin liar pasarnya, makin konservatif eksposurnya, bukan sebaliknya.
- Stop tegas, tanpa average down — posisi rugi tidak pernah "dirata-rata" atau dipertaruhkan agar balik.
- Beberapa pemutus arus — eksposur dipangkas otomatis dalam kondisi ekstrem.
Backtest Advanced
Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk
- Win rate Win rate yang rendah memang disengaja. Trend following "membiarkan profit berjalan dan memotong kerugian cepat" (stop ketat): banyak stop kecil dan murah di sisi yang salah, segelintir kemenangan besar menunggangi tren sungguhan. Sebagian besar transaksi adalah kerugian kecil; segelintir adalah keuntungan besar. Selama profit factor-nya cukup tinggi (1,33 di sini), win rate rendah tetap menguntungkan dalam jangka panjang — itulah dasar matematis trend following.
- 35.4%
- Bulan positif
- 62%
- Rasio P/L Profit factor (rasio P/L) = total keuntungan ÷ total kerugian. Di atas 1,0 berarti strategi menghasilkan lebih banyak daripada yang hilang; 1,33 berarti setiap $1 yang hilang diimbangi $1,33 yang diperoleh. Win rate rendah tetap bisa sangat menguntungkan bila profit factor-nya cukup tinggi.
- 1.33
- Max DD
- −49%
- Sharpe Rasio Sharpe mengukur imbal hasil per satuan risiko (volatilitas). Semakin tinggi semakin mulus — di atas 1 tergolong solid, di atas 1,5 sangat baik untuk kripto. Ia menghargai pertumbuhan yang stabil dan menghukum ayunan liar, jadi Sharpe tinggi berarti imbal hasilnya bukan hasil mengambil risiko serampangan.
- 1.73
- Periode
- 2017–2026
Kami sengaja tidak mengiklankan "kelipatan pemajemukan" — angka semacam itu mengabaikan kapasitas dan slippage serta mudah dipelintir. Nilailah strategi ini dari CAGR, tabel imbal hasil tahunan dan bulanan, serta kurva pertumbuhan ekuitasnya.
Pengaturan copy trading: Standard (publik) vs Advanced (upgrade privat)
| Standard Copy trading publik | Advanced Upgrade privat | |
|---|---|---|
| CAGR CAGR (Compound Annual Growth Rate) adalah imbal hasil tahunan yang stabil yang akan menumbuhkan saldo awal menjadi saldo akhir pada periode yang sama. Ia menempatkan strategi dengan rentang waktu berbeda pada satu skala yang sebanding — pembacaan kecepatan menghasilkan per tahun yang lebih jujur daripada sekadar "kelipatan total". Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk | +157% | +248% |
| Sharpe / Max DD | 1.70 / −39% | 1.73 / −49% |
| Win rate / Profit factor | 35.3% / 1.38 | 35.4% / 1.33 |
| Frekuensi transaksi | 4,7/mg · rata-rata tahan 2,3 hari | sama |
| Rugi beruntun maksimum | 21 | 22 |
| Bulan positif / bulan terburuk | 61% / −20.4% (Mar 2025) | 62% / −26.7% (Mar 2025) |
| Di mana copy-nya |     | Pendaftaran berkode undangan, atau saldo copy ≥ 5.000 USDT |
Bagaimana cara saya copy strategi Advanced (upgrade privat)?
Standard (copy trading publik) dan Advanced (upgrade privat) berbagi satu inti strategi pada tingkat risiko yang berbeda. Advanced menerima drawdown lebih dalam demi pemajemukan lebih tinggi (backtest ~248% CAGR, drawdown maksimum −49%). Untuk copy Advanced (upgrade privat): daftar di bursa dengan kode undangan Quant Nova Anda; atau, dengan saldo copy 5.000 USDT ke atas, syarat kode undangan dibebaskan — cukup hubungi support langsung untuk kode copy privat Advanced.
Dua cara memenuhi syarat Advanced
- ①Daftarkan akun bursa Anda dengan kode undangan Quant Nova kami, lalu hubungi support untuk kode copy-nya.
- ②Atau: dengan saldo copy trading 5.000 USDT ke atas, pendaftaran berkode undangan dibebaskan — cukup hubungi support langsung untuk kode copy privat Advanced.
Untuk mendapatkan kode copy Anda, hubungi support： Telegram @quant_nova QQ 3454521921
Ekuitas live gabungan
Total ekuitas seluruh akun live bermodal sendiri (tiap jam), dibandingkan modal yang kami setor. Jarak antara kedua garis adalah uang yang benar-benar dihasilkan — saat akun baru mulai berjalan, kedua garis naik bersamaan.
Akun copy trading live
Ekuitas real-time dan imbal hasil kumulatif dari akun live bermodal sendiri (diperbarui tiap jam). Hanya untuk rujukan riset — kinerja masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan, dan ini bukan nasihat investasi.
…
Pertumbuhan strategi vs beli & tahan BTC
Mulai $10.000 · majemuk dari backtest
Imbal hasil tahunan vs beli & tahan BTC
| Tahun | Standard | Advanced | BTC |
|---|---|---|---|
| CAGR | +157% | +201% | +38% |
| 2017* | +53% | +67% | +220% |
| 2018 | +112% | +150% | −73% |
| 2019 | +185% | +229% | +94% |
| 2020 | +391% | +514% | +302% |
| 2021 | +215% | +271% | +60% |
| 2022 | +70% | +91% | −64% |
| 2023 | +275% | +440% | +156% |
| 2024 | +215% | +297% | +121% |
| 2025 | +33% | +38% | −6% |
| 2026* | +4% | +3% | −13% |
| 2026-08 → | +63% | +118% | +36% |
2017 mencakup Agu–Des; 2026 mencakup Jan–Jul. Angka tahunan Advanced adalah rincian backtest yang ada; lihat kartu pengaturan copy trading di atas untuk CAGR utama tingkat ini.
呼吸中的「2026-08 →」列為 OKX 實盤帶單帳號的實際權益(已扣入出金),尚在進行、數字每日更新;其上為回測。更新於 2026-09-21。
Peta panas imbal hasil bulanan
| Tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | · | · | · | · | · | · | · | +0 | −1 | +8 | +23 | +28 |
| 2018 | +4 | −4 | +16 | +4 | +0 | −1 | +5 | +38 | +16 | −6 | +32 | −0 |
| 2019 | −9 | +18 | +6 | +39 | +48 | +39 | +4 | +17 | +11 | −14 | −8 | −4 |
| 2020 | +3 | +38 | +53 | +14 | +15 | −19 | +66 | +5 | +6 | −1 | +11 | +30 |
| 2021 | +46 | +64 | +29 | +56 | −9 | −6 | −3 | +20 | −9 | −14 | −8 | +8 |
| 2022 | +36 | −19 | +17 | −14 | +49 | +36 | +10 | −13 | −14 | +6 | −20 | +20 |
| 2023 | −1 | −10 | +8 | −2 | +1 | +38 | +82 | +33 | +5 | +4 | +5 | +50 |
| 2024 | −15 | +69 | −8 | +47 | +15 | −12 | +24 | +16 | −5 | −8 | +52 | +6 |
| 2025 | −13 | +34 | −24 | −7 | +22 | −14 | +23 | −18 | +9 | +30 | +24 | −9 |
| 2026 | −10 | +50 | −20 | −19 | −2 | +41 | −15 | +98 | +10 | · | · | · |
Tiap sel adalah imbal hasil bulan itu — hijau positif, merah negatif, makin pekat makin besar. Default-nya Advanced; alihkan ke Standard. Sekitar 61–62% bulan bernilai positif. 2017 dimulai Agustus; 2026 sampai Juli.
外框格 = 2026-08 起的實盤帶單帳號實際權益(之前為回測);呼吸中的格子 = 該月未結束,數字每日更新。更新於 2026-09-21。
Bagaimana kami menjaga diri dari overfitting
Kebanyakan backtest ajaib mati karena overfitting. Inilah proses validasi kami dan buktinya, secara terbuka:
- 1 Aturan besi in-sample / out-of-sample: setiap parameter ditetapkan hanya dengan data sampai 2023-12-31; 2024 ke atas adalah validasi, tidak pernah untuk penyetelan — perubahan apa pun yang gagal validasi dibuang.
- 2 Dataran parameter, bukan puncak tunggal: pengaturan di sekitarnya memberi Sharpe yang nyaris sama, dan nilai yang dipakai sengaja bukan maksimum in-sample. Puncak terisolasi adalah sidik jari overfitting; dataran adalah keunggulan struktural.
- 3 Uji silang mesin pencocokan independen: direproduksi di mesin open-source independen (NautilusTrader) pada resolusi 1 menit — Sharpe hanya berbeda 0,02, jumlah transaksi cocok satu per satu.
- 4 Eksekusi konservatif: stop yang melompati pemicunya dieksekusi di harga pasar, gap dieksekusi di harga pembukaan, funding historis nyata tetap ditagih — tanpa keuntungan yang hanya ada di backtest.
- 5 Pemilihan koin tanpa hindsight: aturan mekanis yang memilih ulang daftar koin tiap kuartal hanya dengan data masa lalu tetap menangkap 84% Sharpe out-of-sample dari daftar yang dipakai — kinerja datang dari strateginya, bukan dari koin beruntung yang dipilih belakangan.
Validasi out-of-sample (parameter dibekukan)
| In-sample →2023 | Out-of-sample 2024→ | |
|---|---|---|
| Sharpe | 1.88 | 1.22 |
| CAGR | +191% | +86% |
| Max DD | −39% | −34% |
Setiap parameter ditetapkan dengan data sebelum 2024; sejak 2024 kami hanya memvalidasi, tidak pernah menyetel. Penurunannya terlihat jelas — dan tetap kuat.
Pertanyaan yang sebaiknya Anda ajukan
Mengapa win rate-nya hanya 35%? Bukankah itu lebih sering rugi daripada untung?
Win rate rendah dengan rasio imbalan tinggi adalah sifat trend following: sebagian besar transaksi adalah stop kecil, segelintir menangkap tren besar dan menang banyak. Selama rasio imbalannya cukup tinggi (1.38 di sini), segelintir kemenangan besar lebih dari cukup membayar banyak kerugian kecil. Jangan menilai dari win rate saja — yang penting adalah apakah Anda bisa tidur nyenyak melewati drawdown maksimum dan apakah rasio imbalannya cukup tinggi.
Mengapa strategi ini bisa bertahan di bull maupun bear market?
Karena ia trading dua arah dan hanya mengikuti, tidak pernah meramal. Tren naik → long; tren turun → short. Pada 2018 BTC turun 73% sementara strategi menghasilkan +112%; pada 2022 BTC turun 64% sementara strategi menghasilkan +70% — tahun jatuh adalah tahun panen karena trennya jelas. Periode yang benar-benar sulit adalah kisaran menyamping tanpa arah (seperti Maret 2025).
Bukankah ini sekadar overfitting — menyetir sambil melihat spion?
Empat lapis pertahanan justru mencegah hal itu:
- 1. Aturan besi in-sample / out-of-sample — parameter ditetapkan hanya dengan data sebelum 2024; sejak 2024 kami memvalidasi dan tidak pernah menyetel ulang.
- 2. Dataran parameter, bukan puncak tunggal — kami sengaja menghindari maksimum in-sample, karena puncak yang menyendiri adalah sidik jari overfitting.
- 3. Mesin pencocokan open-source independen (NautilusTrader) mereproduksinya transaksi demi transaksi, dengan selisih Sharpe hanya 0,02.
- 4. Pemilihan koin tanpa hindsight — aturan yang hanya memakai data masa lalu memilih ulang daftar koin dan tetap menangkap 84% Sharpe-nya.
Sharpe out-of-sample masih 1,22. Lihat "Bagaimana kami menjaga diri dari overfitting" dan tabel out-of-sample di atas.
Seberapa dalam drawdown-nya, dan berapa lama saya harus bertahan?
Secara historis drawdown maksimum ~−39%, hingga 21 transaksi rugi beruntun, bulan terburuk −20.4%. Nilai sebuah strategi tren adalah berdiri di sisi yang benar saat pergerakan besar terjadi, dengan disiplin; drawdown dan rentetan kerugian adalah biaya masuknya, bukan kerusakan. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah mematikannya di titik terendah drawdown — itu sama dengan keluar di harga terburuk.
Untuk siapa ini
Cocok
- Orang yang percaya pada tren dan bisa menerima ritme "banyak rugi kecil, sedikit menang besar".
- Orang yang tidak punya waktu memelototi layar dan ingin ikut serta secara pasif dengan disiplin.
- Orang yang tahan drawdown dan berpikir dalam hitungan bulan hingga tahun.
Tidak cocok
- Orang yang mau "untung stabil tiap hari, tidak pernah rugi" — itu tidak ada.
- Orang yang tidak tahan melihat akunnya turun untuk sementara waktu.
- Orang yang hanya ingin melipatgandakan modal dalam waktu singkat lalu pergi.
Jujur saja: strategi ini punya periode kerugian beruntun (pasar menyamping paling menyakitkan) dan punya drawdown. Nilainya bukan "tidak pernah rugi" — melainkan berdiri di sisi yang benar saat pergerakan besar terjadi, dengan disiplin, dalam jangka panjang.
Gambaran utuh: pertumbuhan, drawdown & out-of-sample
Semuanya dalam satu tampilan — pertumbuhan ekuitas (vs beli & tahan BTC) di atas drawdown underwater, dipisah pada pembekuan parameter 2024-01-01 menjadi in-sample dan out-of-sample. Alihkan Standard / Advanced.
Drawdown terdalam kami, dibedah
Inilah periode paling menyakitkan kami, dibuka apa adanya: 18 Jul – 7 Sep 2025, ekuitas portofolio Standard turun −24,0% dari puncak ke dasar, dan menutup rentang itu di −16,3%. BTC sendiri hanya bergerak menyamping dengan breakout palsu sepanjang waktu itu — profil risiko yang sesungguhnya: kerugian datang dari pasar tanpa tren yang menggerus stop, bukan dari kejatuhan harga. Sebaliknya, tahun-tahun jatuh (2018, 2022) justru termasuk yang terbaik bagi kami. Pahami dan terima ritme kerugian yang tidak sinkron ini sebelum melakukan copy.
Rentang drawdown terdalam di bawah mikroskop: 18 Jul – 7 Sep 2025
Garis tebal adalah harga BTC sebenarnya (sumbu kiri); garis putus-putus adalah ekuitas strategi seluruh portofolio (sumbu kanan, awal rentang = 100). Lima transaksi BTC sendiri hanya menambah −4,9% (Standard), namun ekuitas tetap turun −16,3% — sisanya datang dari koin lain yang tergerus dengan pola yang sama. Penanda diletakkan pada harga BTC: dua breakout palsu long di sekitar $122rb, kena stop dalam sehari; berbalik short saat turun, tersapu pantulan 90 menit; dua short terakhir keluar lewat kanal balik 4 bar.
Penanda adalah 5 eksekusi BTC yang sebenarnya pada rentang itu, diletakkan pada garis harga BTC asli: ▲/▼ entry long/short, titik merah stop-loss, titik hijau keluar kanal. Garis putus-putus adalah ekuitas seluruh portofolio 13 koin — bukan BTC saja; BTC tidak memegang posisi sebelum 11 Agu, jadi penurunan ekuitas sebelumnya sepenuhnya dari koin lain. Kedua tingkat berbagi titik entry/exit yang sama.
Sebelum Anda menjalankannya: soal biaya
Strategi ini masuk dan keluar posisi satu per satu, dan setiap eksekusi itu membayar biaya taker perpetual. Dalam setahun itu biaya yang nyata — dan tetap ditagih entah transaksinya untung atau rugi. Menautkan UID bursa Anda di sini mengembalikan sebagiannya; seberapa besar tergantung bursa dan tier Anda, dan tarif terkininya ada di halaman rebate.
Lihat tarif rebate per bursa →Pengungkapan risiko
Asumsi backtest: biaya 0,048% per sisi (taker 0,06% dengan rebate 20%), slippage nol, biaya funding historis yang nyata, dan eksekusi order dimodelkan dengan semantik trading live yang konservatif. Secara historis strategi ini pernah mengalami drawdown di atas 40% dan 21 transaksi rugi beruntun.
- Semua yang ada di halaman ini — logika strategi, data backtest dan catatan live apa pun — semata-mata riset strategi kuantitatif dan berbagi informasi dari tim kami. Ini bukan nasihat investasi, rekomendasi, penawaran, ajakan, maupun dasar untuk membeli atau menjual produk keuangan apa pun.
- Quant Nova tidak menyediakan pengelolaan akun, trading diskresioner, manajemen aset atau jasa penasihat. Kami tidak mengambil keputusan trading untuk Anda, dan kami tidak pernah memegang, menyimpan atau menguasai dana Anda — setiap transaksi dieksekusi oleh Anda sendiri, di akun bursa Anda sendiri, dengan risiko Anda sendiri.
- Kami tidak menjamin atau menjanjikan keuntungan, penghasilan atau kinerja apa pun. Hasil backtest, simulasi dan historis tidak mencerminkan hasil di masa depan; hasil sebenarnya bisa berbeda jauh — termasuk kerugian — karena kondisi pasar, biaya, slippage, biaya funding dan waktu eksekusi.
- "Copy trading" adalah fitur yang disediakan oleh bursa itu sendiri: lewat produk copy trading milik bursa, Anda memilih mengikuti strategi yang kami bagikan secara publik, dan bursa otomatis menyalin order di akun Anda sesuai parameter yang Anda tetapkan. Dana Anda selalu berada di — dan di bawah kendali — akun bursa Anda sendiri; Quant Nova tidak pernah memegang, mengelola atau bisa mengaksesnya. Anda bisa mengubah atau menghentikan copy kapan saja, dan risiko serta hasilnya menjadi milik Anda.
- Catatan live yang ditampilkan di sini berasal dari tim kami sendiri yang trading dengan modal sendiri di tiap bursa, dipublikasikan semata untuk validasi riset dan transparansi. Itu bukan mewakili akun nasabah mana pun dan bukan jaminan imbal hasil.
- Trading kripto dan derivatif (kontrak) adalah aktivitas berisiko tinggi dengan leverage tinggi; ayunan harga yang tajam dapat menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh modal. Gunakan hanya dana menganggur yang benar-benar sanggup Anda relakan.
- Setiap keputusan sepenuhnya milik Anda dan harus dinilai terhadap kondisi keuangan, toleransi risiko dan tujuan Anda sendiri; konsultasikan dengan penasihat profesional bila perlu. Kinerja masa lalu dan informasi di sini tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan Anda.
- Konten ini tidak ditujukan bagi penduduk yurisdiksi yang membatasi perdagangan aset kripto atau derivatif. Anda bertanggung jawab memastikan dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku bagi Anda; sebagian layanan mungkin tidak tersedia di wilayah tertentu.