順勢交易
8.9 年回測、歷年皆為正報酬——包括 2018 與 2022 兩個 BTC 腰斬的熊市。順勢交易是全自動的多幣種系統化策略：只交易主流高流動性加密貨幣，單筆風險固定、倉位隨波動自動收縮，內建多層熔斷保護。不預測行情，只跟隨趨勢並嚴格止損。
牛市跟上、熊市不陪跌——2018 年 BTC −73%，策略 +112%；2022 年 BTC −64%，策略 +70%。雙向交易讓熊市成為報酬來源，而非災難。
我們相信什麼
市場多數時間在盤整，少數時間走出大趨勢。絕大部分的獲利，來自那少數的大行情；絕大部分的虧損，來自在盤整裡反覆被洗。
多數人做反了：在盤整裡頻繁進出、在大行情裡太早獲利了結。原因不是不懂，而是做不到——恐懼、貪婪、僥倖，會在最關鍵的時刻讓人違反計畫。我們的解法很無聊但有效：把判斷交給規則，把執行交給機器。情緒不參與，紀律不打折。
策略性格
順勢，不逆勢
不抄底、不摸頂，只在方向確立後跟進。寧可錯過起漲的第一段，也不接下跌的刀。
全自動執行
建立在專業級量化引擎 NautilusTrader 之上，直連交易所撮合、毫秒級反應、24 小時不間斷。沒有人為延遲，也沒有「今天心情不好所以不下單」。
風險先行的資金管理
每筆交易進場前就定義好最大可承受虧損；倉位大小依市場波動動態調整。先想會虧多少，再想能賺多少。
讓利潤奔跑，把虧損切短
對的方向抱得住，錯的方向出得快——這是順勢交易能長期為正的數學基礎。
規則透明、執行一致
同樣的市場條件，永遠得到同樣的動作。沒有「這次不一樣」。
長期、低頻運作
不是高頻剝頭皮，也不是每天進出的短打。安靜等待，只在值得出手時出手。
我們公開的是策略的「性格」，不是它的「觸發規則」。進出場的具體條件屬於核心 know-how，不會揭露——一個能被輕易複製的邊際，很快就會消失。
風險管理：我們最在意的事
行情會賺會賠，但活下來是唯一能讓你等到下一次大行情的前提。因此風控不是附加功能，而是策略的地基。
- 單筆風險上限固定——任何一筆交易的最壞情況都在進場前被鎖定。
- 倉位隨波動調整——市場越劇烈，曝險越保守，而不是相反。
- 嚴格停損，不凹單——虧損部位不會被「攤平」或「賭它會回來」。
- 多層熔斷保護——極端行情下自動降低曝險。
回測數據 Advanced
年化複合報酬率
- 勝率 勝率低是刻意設計：順勢策略「讓利潤奔跑、把虧損切短」（嚴格止損）——用一次次小成本的止損，把對的方向抱得住、錯的方向出得快。多數交易是小虧，少數抓到大趨勢的交易大賺。只要盈虧比夠高（本策略 1.33），勝率低也能長期為正——這正是順勢交易能穩定獲利的數學基礎。
- 35.4%
- 正報酬月佔比
- 62%
- 盈虧比 盈虧比（獲利因子）＝總獲利 ÷ 總虧損。大於 1 代表賺的比虧的多；1.33 表示每虧 1 元、就賺回 1.33 元。只要盈虧比夠高，勝率低也能穩定獲利。
- 1.33
- 最大回撤
- −49%
- 夏普 夏普值衡量「每承擔一單位風險（波動）換到多少報酬」。數字越高、曲線越穩：大於 1 已屬扎實，加密市場中大於 1.5 相當優秀。它獎勵穩定成長、懲罰劇烈波動——高夏普代表報酬不是靠亂冒險換來的。
- 1.73
- 回測期間
- 2017–2026
我們刻意不用「複利倍數」宣傳——那類數字忽略資金容量與滑價、極易失真。請以年化報酬（CAGR）、年度與月度報酬表、以及權益成長曲線作為判斷依據。
跟單配置：Standard（公開跟單） vs Advanced（私域升級）
| Standard 公開跟單 | Advanced 私域升級 | |
|---|---|---|
| CAGR CAGR（Compound Annual Growth Rate，年化複合成長率）指的是：假設每年以固定速度複利，需要多少年化報酬，才能把期初本金滾成期末的總金額。它把不同長度的期間拉到同一個基準比較，比「總報酬倍數」更能反映真實的年度賺錢速度。 年化複合報酬率 | +157% | +248% |
| Sharpe / 最大回撤 | 1.70 / −39% | 1.73 / −49% |
| 勝率 / 盈虧比 | 35.3% / 1.38 | 35.4% / 1.33 |
| 交易頻率 | 4.7 筆/週 · 平均持倉 2.3 天 | 同左 |
| 最大連續虧損 | 21 筆 | 22 筆 |
| 正報酬月佔比 / 最差月 | 61% / −20.4%（2025-03） | 62% / −26.7%（2025-03） |
| 在哪裡跟單 |     | 邀請碼註冊，或跟單資金 ≥ 5,000 USDT |
我要如何跟單 Advanced 策略（私域升級版）
Standard（公開跟單）與 Advanced（私域升級版）共用同一策略核心、不同風險檔位。Advanced 承擔更深回撤換取更高年化（回測年化約 248%、最大回撤 −49%）。如果希望跟單 Advanced（私域升級版）：需要使用 Quant Nova 的邀請碼註冊交易所；或跟單資金達 5,000 USDT，即可暫免邀請碼註冊要求，直接找客服索取 Advanced 私域跟單碼。
跟單 Advanced 進階策略的兩種方式（二擇一）
- ①使用 Quant Nova 邀請碼註冊交易所帳號，再找客服領取跟單碼。
- ②或：跟單資金達 5,000 USDT，即可暫免邀請碼註冊要求，直接找客服索取 Advanced 私域跟單碼。
領取跟單碼請聯繫客服： Telegram @quant_nova QQ 3454521921
實盤帶單帳號
以下為本公司自有資金實盤帳戶的即時權益與累計報酬（每小時更新），僅供研究參考、不代表未來績效、非投資建議。
…
策略權益成長 vs 買入持有 BTC
$10,000 起始 · 回測複利成長示意
歷年報酬 vs 買入持有 BTC
| 年份 | Standard | Advanced | BTC |
|---|---|---|---|
| CAGR | +157% | +206% | +35% |
| 2017* | +53% | +67% | +220% |
| 2018 | +112% | +150% | −73% |
| 2019 | +185% | +229% | +94% |
| 2020 | +391% | +514% | +302% |
| 2021 | +215% | +271% | +60% |
| 2022 | +70% | +91% | −64% |
| 2023 | +275% | +440% | +156% |
| 2024 | +215% | +297% | +121% |
| 2025 | +33% | +38% | −6% |
| 2026* | +18% | +18% | −30% |
2017 為 8–12 月、2026 為 1–7 月之部分年度。 Advanced 逐年為既有回測的分解；該檔位的年化總結以上方跟單配置卡為準。
月度報酬熱圖
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | · | · | · | · | · | · | · | +0 | −1 | +8 | +23 | +28 |
| 2018 | +4 | −4 | +16 | +4 | +0 | −1 | +5 | +38 | +16 | −6 | +32 | −0 |
| 2019 | −9 | +18 | +6 | +39 | +48 | +39 | +4 | +17 | +11 | −14 | −8 | −4 |
| 2020 | +3 | +38 | +53 | +14 | +15 | −19 | +66 | +5 | +6 | −1 | +11 | +30 |
| 2021 | +46 | +64 | +29 | +56 | −9 | −6 | −3 | +20 | −9 | −14 | −8 | +8 |
| 2022 | +36 | −19 | +17 | −14 | +49 | +36 | +10 | −13 | −14 | +6 | −20 | +20 |
| 2023 | −1 | −10 | +8 | −2 | +1 | +38 | +82 | +33 | +5 | +4 | +5 | +50 |
| 2024 | −15 | +69 | −8 | +47 | +15 | −12 | +24 | +16 | −5 | −8 | +52 | +6 |
| 2025 | −13 | +34 | −24 | −7 | +22 | −14 | +23 | −18 | +9 | +30 | +24 | −9 |
| 2026 | −10 | +50 | −20 | −19 | −2 | +41 | −2 | · | · | · | · | · |
每一格為當月報酬，綠正紅負、色深代表幅度。預設顯示 Advanced，可切換回 Standard。正報酬月佔比約 61–62%。2017 自 8 月起、2026 至 7 月。
我們如何防止過度擬合
量化圈的「回測神話」多數死於過度擬合。我們直接公開驗證流程與證據：
- 1 樣本內／樣本外鐵律：全部參數只用 2023-12-31 以前的資料決定；2024 年起只做驗證、不做調參，驗證不過的改動一律棄用。
- 2 參數平原，不選孤峰：核心參數的鄰域設定 Sharpe 幾乎不變，且部署值刻意不取樣本內最高點——孤峰是過擬合指紋，平原才是結構性 edge。
- 3 獨立撮合引擎複驗：與獨立開源撮合引擎（NautilusTrader）以 1 分鐘級資料交叉驗證，Sharpe 誤差僅 0.02、成交筆數逐筆一致。
- 4 成交假設從嚴：止損穿價按市價成交、跳空按開盤成交、含真實歷史資金費率——拒絕一切「回測占便宜」的假設。
- 5 選幣零後見之明：用「每季只看過去資料」的機械規則重選幣池，樣本外仍拿到實際幣池 84% 的 Sharpe——績效來自策略本身，而非事後挑出幸運幣。
樣本外驗證（參數凍結後）
| 樣本內 →2023 | 樣本外 2024→ | |
|---|---|---|
| 夏普 | 1.88 | 1.22 |
| 年化 | +191% | +86% |
| 最大回撤 | −39% | −34% |
全部參數只用 2023 年以前資料決定，2024 起僅驗證不調參。衰減透明可見，依然強勁。
你該問的幾個問題
為什麼勝率只有 35%？這樣不是輸多贏少嗎？
順勢交易的天性就是「勝率低、盈虧比高」：多數交易是小額止損，少數抓到大趨勢的單則是大賺。只要盈虧比夠大（本策略 1.38），少數大單就足以支付多數小虧並淨賺。所以請別只看勝率——真正該看的是最大回撤你睡不睡得著，以及盈虧比是否夠高。
為什麼它能同時撐過牛市和熊市？
因為它雙向交易、只跟隨不預測：趨勢往上就做多、往下就做空。2018 年 BTC −73%，策略 +112%；2022 年 BTC −64%，策略 +70%——崩盤年因為趨勢明確，反而是策略的豐收年。真正難熬的不是崩盤，而是沒有方向的震盪盤（例如 2025-03）。
這會不會只是過度擬合、看著後照鏡開車？
我們用四道防線杜絕這件事：
- 1. 樣本內／外鐵律——參數只用 2023 年以前資料決定，2024 起只驗證、不調參。
- 2. 參數平原不選孤峰——刻意不取樣本內最高點；孤峰是過擬合的指紋，平原才是結構性 edge。
- 3. 獨立開源撮合引擎（NautilusTrader）逐筆複驗，Sharpe 誤差僅 0.02。
- 4. 選幣零後見之明——用只看過去資料的機械規則重選幣池，樣本外仍拿到 84% 的 Sharpe。
樣本外 Sharpe 仍有 1.22。詳見上方「防過擬合」與「樣本外驗證」。
回撤會有多深？我要忍多久？
歷史最大回撤約 −39%，最長連續虧損 21 筆，最差單月 −20.4%。順勢策略的價值在於長期紀律地站對邊；回撤與連虧是「入場費」而非故障。跟單時最忌在回撤低點手動關掉它——那等於用最差的價格離場。
這套策略適合誰
適合
- 相信趨勢、能接受「多數小賠、少數大賺」節奏的人。
- 沒時間盯盤、想要紀律化被動參與的人。
- 能接受一定回撤、著眼於數月至數年週期的人。
不適合
- 想要「每天穩定獲利、永不虧損」的人——這種東西不存在。
- 無法承受帳戶淨值階段性回落的人。
- 只想短期翻倍、賭一把就走的人。
誠實地說：這套策略會有連續虧損的階段（盤整期尤其難熬），也會有回撤。它的價值不在於「不虧」，而在於長期紀律地站在大行情正確的一邊。
策略全景：成長・回撤・樣本外
一張圖看全部——權益成長（對比買入持有 BTC）疊在水下回撤之上，並以 2024-01-01 參數凍結為界，分成樣本內與樣本外。可切換 Standard／Advanced。
最深回撤視窗解剖（主動揭露）
我們把最痛的一段攤開來看：2025-07-18～09-07，Standard 整組合權益自高點回撤 −24.0%、視窗全段收在 −16.3%。同期 BTC 只在原地反覆假突破——這就是本策略真實的風險型態：虧損來自無趨勢的震盪掃損，而不是市場崩盤；反過來，崩盤年（2018／2022）恰是策略的豐收年。請在跟單前理解並接受這種「與市場不同步」的虧損節奏。
最深回撤視窗放大鏡：2025/07/18–09/07
實線是 BTC 真實幣價（左軸），虛線是整組合的策略權益（右軸，視窗起點 = 100）。BTC 這 5 筆合計只貢獻 −4.9%（Standard），但視窗全段權益仍 −16.3%——其餘跌幅來自池內其他幣同期的同型絞肉。標記就落在 BTC 幣價上：兩次約 12 萬 2 假突破做多、當天到隔天止損；跌破後翻空，8/22 被 90 分鐘反彈掃掉；最後兩筆空單被 4-bar 反向通道請出場。
標記是 BTC 在此視窗的 5 筆實際成交，就落在真實的 BTC 幣價線上：▲／▼ 做多／做空進場，紅點止損、綠點通道出場。虛線是整組合（13 幣種）的策略權益、非單看 BTC；BTC 在 8/11 前空手，故前段權益下跌全由其他幣貢獻。兩檔進出點一致。
風險披露
回測假設：手續費 0.048%／邊（taker 0.06% 計 20% 手續費返傭）、零滑價、含歷史真實資金費率成本、訂單成交按實盤保守語意建模。本策略歷史上曾出現逾 40% 回撤與連續 21 筆虧損。
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